期货长线交易是指持有头寸的时间较长，通常为数天、数周甚至数月。由于持有时间较长，市场波动和风险也会更大。设置合理的止损点至关重要，以控制损失和保护利润。

一、止损点定义

止损点是指当市场价格达到某一预先设定的水平时，自动平仓的头寸。它可以帮助交易者限制潜在损失，防止账户出现过大的亏损。

二、止损点设置规则

1. 技术分析止损

• 支撑/阻力位止损：在支撑位或阻力位附近设置止损点，当价格突破这些关键水平时平仓。



• 移动止损：随着市场价格的波动，逐步将止损点上移或下移，以保护利润或限制损失。
• 蜡烛形态止损：根据看跌或看涨的蜡烛形态，在特定价格水平附近设置止损点。

2. 百分比止损

• 账户风险百分比：根据交易账户的资金量，设定一个愿意承担的最大损失百分比，并根据这个百分比设置止损点。
• 仓位风险百分比：根据持仓的规模，设定一个愿意承担的最大损失百分比，并根据这个百分比设置止损点。

3. 主观判断止损

• 直觉止损：根据交易者的经验和市场直觉，在某个特定价格水平附近设置止损点。
• 基于新闻或基本面：如果市场发生意外的新闻或基本面事件，可能会影响交易者的判断，并导致触发止损点。

三、止损点设置注意事项

• 考虑市场波动：在设置止损点时，需要考虑市场波动性。过于宽松的止损点可能导致不必要的平仓，而过于严格的止损点可能会限制盈利空间。
• 保持客观性：避免受情绪影响，在判断止损点时保持客观性。不要随意更改止损点，以免影响交易策略的执行。
• 定期评估：随着市场变化，定期评估止损点的合理性。必要时，根据新的市场信息调整止损点。
• 遵守纪律：一旦设置了止损点，严格遵守纪律，不要因为市场波动而违反止损规则。

四、止损点设置示例

• 支撑位止损：在上升趋势中，在支撑位下方设置止损点，当价格跌破支撑位时平仓。
• 移动止损：在上升趋势中，当价格上涨时，将止损点上移到前一个高点之上。
• 账户风险百分比：如果交易账户资金为100,000美元，且愿意承担5%的风险，则止损点应设置在95,000美元。
• 主观判断止损：如果交易者认为市场可能会出现大幅下跌，可以在市场价格低于某一特定水平时设置止损点。

五、

合理的止损点设置是期货长线交易中必不可少的风险管理工具。通过遵循这些规则和注意事项，交易者可以保护利润，控制损失，并提高交易策略的整体成功率。记住，止损点只是风险管理的一部分，需要结合其他策略，例如头寸规模管理和资金管理，以实现全面的风险管理。